外汇期权delta敞口为负（外汇期权交易计算）
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我国上半年银行结售汇顺差多少亿美元?
国家外汇管理局统计数据显示，2018年6月，银行结汇10589亿元人民币（等值1640亿美元），售汇10457亿元人民币（等值1620亿美元），结售汇顺差131亿元人民币（等值20亿美元）。
海关总署前日公布的数据表明，上半年我国贸易顺差近400亿美元，已经超过了去年全年的320亿美元。其中，尽管去年我国出口的基数已经很大，而且近来亚洲其他地区的出口有所放缓，但今年上半年我国出口依然创出增长超越30%的新纪录，这比此前市场预计的26%强劲许多。 贸易顺差的增多，让业界调高了对今年我国外汇储备的预期。
月15日外汇管理局公布银行8月份的结售汇数据情况。数据显示顺差250亿美元，高于今年以来每月统计的数据平均水平。专业人士表示这一数据表明，8月份市场发展比较稳定，外汇市场交易情况良好，发展有序。这是一个好现象。这段时间美元不断贬值，但是人民币表现良好，汇率相对稳定。
一是国际收支保持基本平衡，外汇储备稳中有升。上半年，我国经常账户顺差765亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为2%，继续处于合理均衡区间。二是人民币汇率弹性增强，在全球主要货币中表现稳健。今年以来，人民币汇率有升有跌，呈双向波动，保持了较高弹性。
从全年数据来看，银行代客累计结汇额为15693亿美元，累计售汇额为14587亿美元，累计结售汇顺差额为1106亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约额为1814亿美元，累计远期售汇签约额为1828亿美元，累计远期净售汇额为14亿美元。
国家外汇管理局统计数据显示，2012年12月，银行代客结汇1699亿美元，售汇1156亿美元，结售汇顺差543亿美元，较11月份的数据大幅增长194%，占全年顺差额的比例将近50%。同期，银行代客远期结汇签约236亿美元，远期售汇签约141亿美元，远期净结汇95亿美元。
delta表示什么
1、Delta是一个希腊字母，音译为德尔塔。它经常被用作数学中的变量，表示一个数值或变量的变化量。在许多领域的应用中，它表示新旧之间的差异或是某种变化的量值。在微积分中，delta也常用来表示微小的变化量。此外，它也被用于描述某种状态或值的增量或减量。
2、Delta（大写Δ，小写δ），是第四个希腊字母。
3、明确答案：Delta通常用来表示变化、差异或变动。详细解释： 基本含义：在日常用语中，Delta常常用来描述事物之间的变化或差异。例如，当说到某个事物的delta值，通常指的是这个事物与另一事物之间的差异或变化量。
4、在数学领域，Delta常用来表示变化量或差值的符号。 它可用于表示两个数值之间的差值，例如在函数的斜率或变化率中。 Delta还可以用来表示时间间隔或其他任何形式的差异。 在计算机科学中，Delta经常用于描述数据的更新或变化，例如在软件更新或数据处理中。
期权风险指标之详解(二):Rho值
1、公式为：rho = 期权价格变化 / 无风险利率变化。以外汇期权为例，外汇期权买方的rho值为正。当无风险利率增大时，执行价格下降，期权价值增加。若其他因素不变，距离到期日越远，外汇期权的rho值越大。rho值对期权价格的影响相对较小，因此在市场操作中，人们往往忽视无风险利率的变动。
2、期权Rho是指无风险利率变化一定的数值的时候，即Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化，期权价格的变化值，因此RHO值是用以衡量期权价格对利率变化敏感性的指标。在不考虑其他因素的前提下，无风险利率越高，看涨期权的价值越高；无风险利率越高，看跌期权的价值越低。
3、Rho值是用以衡量利率便会对期权价值影响的指针，Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化，在其他因素不变的情况下，无风险利率越低，期权价值便会越高。Rho值是期权的风险指标之一，期权的风险指标一共有delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值。
4、Rho值是期权的风险指标之一，是衡量利率对期权价格影响的指针。利率是影响期权价格的基本因素之一，但由于短期内利率比较稳定，因此短期内利率对期权价格的影响不大，但如果出现利率大幅上升的话，则期权价值仍会受到利率转变的直接影响。
『外汇期权delta敞口变动』是什么意思?
1、Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数（也就是标的物价格变动1单位，期权价格变动多少）。Delta敞口（Delta exposure）就是所持有的期权没有被Hedge（不知道中文叫什么，对冲？）掉的Delta。例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500。
2、Delta值（δ），又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生变动时，选择权价值相应也在变动。
3、Delta，这个概念用于衡量金融衍生工具中选择权价格对标的资产价格变动的敏感度，以百分比形式表示。具体来说，当标的资产价值发生变化时，选择权的价值也会相应地按照Delta值的比例调整。Delta的计算公式为：Delta = （外汇期权费的变化 / 外汇期权标的即期汇率的变化）。
期权Delta为什么不等于1
Delta不会等于1的原因是亏皮期权的价格受到除了标的资产价格之外的其他因素的影响，例如剩余期限、波动率、利率等。这些因素会对期权价格产生影响，从而导致Delta小于1。随着标的资产价格的变动，期权的Delta也会随之变动，可能会接近1但不会完全等于1。
期货的delta不是1的原因： 期货期权特性：期货的delta值表示期权价格对于标的物价格变动的敏感度。它不是固定的，会根据多种因素变动，包括标的资产价格、期权执行价格、剩余到期时间以及标的资产的波动性。因此，期货的delta值不等于1，是因为其受到多种市场因素的影响，而非固定不变。
答案明确：期权delta不能大于1，因为它是衡量标的资产价格变动一个单位时，期权价格变动的敏感度的指标，其取值范围在0到1之间。详细解释：期权delta代表期权价格对标的资产价格变动的敏感性。具体来说，它是衡量标的资产价格变动一个单位时，期权价格变动的敏感度。因此，delta的值始终在0到1之间。
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