期权平价定理什么意思（期权的平价关系是什么）
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《期权价值评估小专题——C0那些事儿》
1、在到期日，买C0卖P0组合收益与标的资产价格与执行价格的关系直接相关。通过分析不同价格情况下的组合收益，可以证明公式成立。实际应用中，C0与P0的差值等同于假设C0行权、P0未行权的收益。在考虑期权购买成本时，平价定理有助于理解期权价值的相互关系，提供计算看跌期权价值的依据。
2、总结来说，C0的计算关键是理解并应用复制原理、套期保值原理和风险中性原理，以及期权平价定理。无论是通过逐步骤操作还是运用公式，核心都是基于股票价格、执行价格和无风险利率的数学模型来确定期权的价值。
看涨期权看跌期权平价定理是什么?
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。
期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。
期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。
平价定理怎么理解
1、平价定理是指在完全市场中，资产的价格应准确反映其内在价值。它是金融市场中的一个基本原则，体现了资产价格与其真实价值之间的动态平衡关系。简单来说，就是资产的市价应当反映其预期收益和风险状况的真实反映。一旦市场趋于完善，所有资产的价格会最终回归到与其内在价值相一致的均衡状态。
2、利率平价定理是指在无风险资产和有风险资产之间，市场参与者应该期望收回相等的内部收益率。这个原理在金融市场中有很多实际应用，比如股票市场、债券市场和货币市场等。
3、利息平价定理是指，在忽略交易成本和完全市场的条件下，相同货币在不同地点和不同时间上的投资回报应该相等。具体来说，它反映了不同货币之间的汇率变动与这些货币相关的利率之间的关系。这一理论的核心在于，投资者在不同货币市场的投资回报率在均衡状态下应当是一致的，利率差异应反映汇率变动的风险。
4、期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。
5、现货_期货平价定理（spot-futuresparitytheorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词现货与期货价格间的正确理论关系的描述，违背平价会带来套利的机会。利用无套利原理给出利率平价理论的证明。
6、期货平价定理是：在无套利机会的理想市场环境下，某一特定商品的期货价格与其现货价格应该相等。详细解释如下：期货市场是金融市场的重要组成部分，期货平价定理是期货市场中的一个基本原理。该定理主要描述了期货价格与现货价格之间的关系。
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