期权定价综述（期权定价分析）
2周前 (12-02) 4 0
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冯广波代表性科研成果
1、总体来说，冯广波的科研成果涵盖了期权定价、金融模型、市场行为等多个方面，且在各自领域中都取得了显著的学术地位。他的研究成果不仅体现了深厚的理论功底，也展现了他对金融实践的深入理解。
什么是现代金融理论
现代金融理论是指在金融经济学中大量应用金融数学研究金融风险的防范与控制、资本市场的运营、资本资产的结构和定价等理论取得的成果。金融数学是指以概率统计和泛函分析为基础，以随机分析和鞅理论为核心的数学理论。现代金融理论是伴随着金融市场的发展而不断成熟起来的。
现代金融是指货币和金融工具的发展及其对经济的影响和应用。 以下是详细的解释：定义概述 现代金融是在经济全球化背景下形成的一种综合性的金融形态，它是金融理论和实践的前沿领域。简而言之，现代金融指的是传统金融业务与新兴的金融科技创新的有机融合。
现代金融理论进一步发展，引入了资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等模型，这些模型为投资者提供了更加精细化的风险管理工具。资本资产定价模型认为，资产的预期收益不仅取决于其自身的风险，还取决于市场整体的风险。
现代金融市场理论的四大基础理论：过度反应理论（Overreaction Theory）、前景理论（Prospect Theory）、后悔理论（Regret Theory）及过度自信理论（Overconfidence Theory）。 金融市场学（Financial market）在研究市场经济条件下各个金融市场的运行机制及其各主体行为的科学。
什么是行为金融理论现代金融理论是建立在资本资产定价模型（CAPM）和有效市场假说（EMH）两大基石上的。
时间价值：时间价值是指资金在投资和再投资过程中由于时间因素而产生的价值变化。根据时间价值的原理，金钱的价值随着时间的推移而变化，未来的一笔钱价值低于同等金额的现金。时间价值是现代金融中的核心概念，涉及到利率、贴现率、复利等概念。资产定价：资产定价是指评估资产价值的过程。
BS期权定价公式及其他定价模型总结综述
BS模型通过折现因子与无风险收益率的假设，简化了计算，但仍需修正以更好地反映深度虚值期权的市场价格。最后，通过修正的公平游戏模型，结合指代概率，提供了对深度虚值期权定价的更精细处理，这与市场数据有较好的一致性。
BS期权定价公式为：C=S·N（d1）-X·exp（-r·T）·N（d2）BS模型参数估计 无风险利率的估计 期限要求：无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的，应选择时间最接近的国库券利率。
BS公式，即布莱克-肖尔斯期权定价模型，其数学表达式为C=S·N（d1）-X·exp（-r·T）·N（d2）。这一模型广泛应用于金融领域，特别是在评估股票期权价值时。模型的成立依赖于一系列假设条件，这些假设构成了BS模型的理论基础。
Black-Scholes模型，简称BS模型，是金融领域中用于计算期权合理价格的定价公式。
Black-Scholes-Merton期权定价模型，简称BS模型，是金融领域中计算期权合理价格的一种重要工具。
B-S-M定价公式 C=S·N（d1）-X·exp（-r·T）·N（d2）其中：d1=[ln（S/X）+（r+σ^2/2）T]/（σ√T）d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）。
银行结构化理财产品定价研究目录
第一节：问题的提出：明确与黄金价格挂钩的存款理财产品的市场背景与需求。第二节：模型的建立：构建基于黄金价格波动的数学模型。第三节：模型的求解：利用偏微分方程模型分析产品定价。第四节：另一款看涨保本型产品的数学模型：讨论另一类基于黄金价格的保本型产品的定价模型。
中国债券市场利率期限结构研究；（7）违约相关性及信用风险计量；（8）信用衍生品及结构化产品定价研究。
产品说明书里都关于保本或者非保本的介绍，通过产品名称也可以判断，比如本利丰系列的产品一般都是保本的，安心得利系列的是非保本的。具体情况可查看产品说明书。
金融市场：金融市场研究金融资产的交易和定价。它涉及市场结构、参与者、行动和监管，是金融学中不可或缺的部分。 金融工程：结合金融理论和实践，开发新的金融产品和服务。金融工程侧重于衍生品定价、结构化产品设计、投资组合优化等问题。 金融监管：关注金融机构和金融市场合规性和透明度。
在期货公司方面，期货公司通过风险管理子公司逐步开展场外期权业务。最早进行场外期权方面研究的申银万国期货公司，自主研究开发的结构化ABCD产品荣获2013年度上海金融创新成果奖三等奖，该产品是国内期货行业第一款基于股指期货复制期权的低风险结构化理财产品。
一是经济结构调整、去杠杆、去产能，必然带来流动性风险和信用风险的累积；二是在利率市场化条件下，银行盈利能力下降，银行间的并购将会出现。银行自身难保，又如何保证理财产品的刚性兑付。银行理财原有模式必然难以为继。
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