看涨看跌期权的评价公式（看涨看跌期权平价定理例题）()TAKAMI财经

本篇文章给大家谈谈看涨看跌期权的评价公式，以及看涨看跌期权平价定理例题对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、看跌看涨期权平价公式
2、看跌期权公式推导
3、看跌期权价格计算方式
4、期权价值计算公式
5、看涨期权看跌期权平价定理

看跌看涨期权平价公式

1、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

2、简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。公式中的T-t表示合约剩余时间，e的-r（T-t）是这段时间的复利折现系数，Ke^-r（T-t）即为K的现值。

3、Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格，行权价格是期权规定的行权价格，r是无风险利率，T是期权的剩余期限。

4、看涨看跌平价公式。c+K*exp（-r*T）=S+p c是看涨期权的价格（8）。K是期权执行价格（40）。exp是连续复利。T是时间（1）。S是标的资产当前价格。r是无风险利率（10%）带进去算就行了。P是看跌期权价格（2）.代进去算S就行了。具体数字自己算。

5、看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

看涨看跌期权的评价公式（看涨看跌期权平价定理例题）

看跌期权公式推导

1、B-S模型是看涨期权的定价公式，基于售出-购进平价理论（Put-call parity），可以推导出有效的期权定价模型。

2、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。

3、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

看跌期权价格计算方式

1、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。

2、P = L·E - γT·[1-N（D2）] - S[1-N（D1）]此公式即为看跌期权初始价格的定价模型。C代表期权的初始合理价格，L是期权的交割价格，S是交易的金融资产的现价，T是期权的有效期，r是连续复利计的无风险利率，σ2是年度化方差，N（）是正态分布变量的累积概率分布函数。

3、股价上行时期权到期日价值Cu=0；股价下行时期权到期日价值Cd=执行价格-下行股价=50-4035=965；套期保值比率H=（Cd-Cu）/（Su-Sd）=（965-0）/（509-4035）=0.4626；期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。

4、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

期权价值计算公式

1、期权价值计算公式：看涨期权的内在价值公式；股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格，股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=0。看跌期权的内在价值的公式：股票市价执行价格；看跌期权的内在价值=0；股票市价执行价格：看跌期权的内在价值=执行价格-股票市价。

2、期权的价值计算公式为：期权价值 = 内在价值 + 时间价值。期权的价值由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是指期权立即行权时所能获得的收益，它反映了标的资产当前价格与行权价格之间的关系。

3、公式不同：期权内在价值是期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值。期权价值=内含价值+时间价值。内涵价值不同：期权的内涵价值是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。期权的内在价值是期权立即履约（即假定是一种美式期权）时的价值。

看涨期权看跌期权平价定理

2、期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。

3、看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

4、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。

5、看跌期权价格公式？看跌期权的到期日价值计算公式：多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）；空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）。

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