期权保证金计算方法（期权保证金计算方法和步骤详解）
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今天给各位分享期权保证金计算方法的知识，其中也会对期权保证金计算方法和步骤详解进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
当期权为实值时,保证金该如何计算
1、当期货保证金=期权虚值额时，前项公式的保证金水平与后项公式相等。
2、卖方期权保证金按传统方式计算，期权保证金的计算公式为每一张卖空期权保证金为下列两者较大者：权利金＋期货合约的保证金－期权虚值额的1/2（实值和平值为零）；权利金＋期货合约保证金的1/2。
3、认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位。保证金计算举例：50ETF期权，2015年1月22日收盘，价格499元；50ETF购1月2250深度实值期权，保证金约为合约价值的22%；50ETF购1月2500平值期权，保证金约为合约价值的17%；50ETF购1月2700深度虚值期权，保证金约为合约价值的2%。
期权保证金计算方法是什么?
1、期权保证金是通过以下计算方法取最大值，其具体计算方法为：（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的二分之一。（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金的二分之一。
2、卖方期权保证金按传统方式计算，期权保证金的计算公式为每一张卖空期权保证金为下列两者较大者：权利金＋期货合约的保证金－期权虚值额的1/2（实值和平值为零）；权利金＋期货合约保证金的1/2。
3、开仓保证金：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的前收盘价）]*合约单位；认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max（12%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价格），行权价格]*合约单位。
4、认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max]×合约单位 ；认沽期权义务仓保证金= Min ×合约单位 。【2】股票期权维持保证金公式 ：认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max（21%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的收盘价）]×合约单位 ；认沽期权义务仓保证金= Min×合约单位。
5、认沽期权义务仓维持保证金：Min{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）注意：临近行权日（包括行权日），保证金收取比例将会提高。
50etf期权保证金计算方法
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位。认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价]×合约单位。
你好，模拟交易中，保证金有相应的计算公式，以较大的可能性覆盖了连续两个交易日的违约风险，并且在计算时去掉了虚值部分，提高资金使用效率。
【2】股票期权维持保证金公式：认购期权义务仓保证金=[合约结算价+Max（21%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的收盘价）]×合约单位；认沽期权义务仓保证金=Min×合约单位。
权利金=期权价格*交易单位 图中显示的最新价就是每张合约对应的价位，一张上证50ETF期权合约的单位是10000份。所以大家在看合约价格的时候，需要乘以10000，这样才能够准确的计算出一张上证50ETF期权合约的价格。
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