atm期权（atm期权的delta）

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本文目录一览：

• 1、一张期权(Option)的价值
• 2、【期权进阶】深度剖析二阶风险因子:Charm、Vomma、Veta
• 3、什么是平权值?
• 4、如何计算期货平值期权的值大致的价格区间?
• 5、实值期权,虚值期权和平值期权

一张期权(Option)的价值

1、期权的价值体现在其权利金上，高价值期权通常对应着更大的潜在收益，因此交易者愿意支付更高的权利金获取。例如，如果期权行权价低于市价，且差距越大，期权价值就越高，如图中AAPL的185行权价看涨期权，其权益金价格上升，表明其价值提升。

2、期权的价值对交易者至关重要，它直接关系到收益。期权价值分类基于行权价和标的资产市价关系：价内期权（ITM）、平值期权（ATM）和价外期权（OTM）。期权价值的体现在于交易时所支付的权利金，价值高通常意味着需要支付更多金。判断期权价值可通过实例分析。

3、期权：期权（option）又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。

4、综合起来，股票期权的价值（Option Premium）等于内在价值加上时间价值。换句话说，期权的市场价格由其实际价值（内在价值）和溢价（时间价值）组成。交易者在决定是否买入或卖出期权时，通常会考虑这两个方面的价值。期权的价格还受其他因素的影响，包括标的资产的价格、期权执行价格、期权到期日和波动性等。

5、员工期权就是一个用极低的行权价在未来可以获得公司的股票，如果公司成功上市或者被人收购，对应的股票往往有较大幅度的增长，员工行权后将股票卖出，可以获得一笔财富。 在国外，比如美国硅谷，有的科技公司给予员工低薪酬高期权，公司成功后，员工得到远超过固定薪酬的回报。

6、首先，让我们了解一下Option和RSU的主要特点。两者都需要经过vesting阶段，但收益机制有所不同。当你获得Option时，你将获得股票上涨带来的收益。

【期权进阶】深度剖析二阶风险因子:Charm、Vomma、Veta

1、深入理解二阶风险因子——Charm、Vomma、Veta，是提升交易策略精细化管理的关键。这些神秘的希腊字母，如同期权价格的调色板，Delta描绘标的波动预期，Vega捕捉波动率的脉动，而Theta则揭示时间对价值的侵蚀。通过精准调整，如实现Delta中性，我们得以驾驭风险的微妙变化。

什么是平权值?

平值期权（英文AtThe Money，缩写ATM，也称等价期权），是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。对于认购期权来说：实值是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 市价）；平值是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。

权即由测量值精度的不同在平差计算中所取的权重不同。精度越高，权越大。给出一组数据，其中3出现5次，4出现3次，2出现2次，2就叫权数。这种方法叫加权法。加权平均数是什么意思？加权平均数是即将各数值乘以相应的权数，然后加总求和得到总体值，再除以总的单位数。

问题一：单位权中误差 测量平差中，单位权中误差的变化，只要观测方式、方法没变被测对象权不会变，但中误差会变。问题二：何谓权、单位权、单位权中误差？加权平均值的权值是多少？ 权：两个精度之间的比例关系、 单位权：权为1时。

如何计算期货平值期权的值大致的价格区间?

1、要计算平值期权的大致价格区间，可以采用以下方法：内在价值计算：由于平值期权的行权价格等于标的资产价格，其内在价值在理论上为0（但实际上可能由于取整等原因略有偏差）。

2、这份期权就像一个赌注，如果股票价格S在到期日高于K，看涨期权将被执行，组合A的价值瞬间提升为S-K+K，简化为S，收益显著。相反，组合B则更为保守，它由一份欧式看跌期权和一股标的资产构成。如果股票价格St低于K，看跌期权会生效，组合B的价值变为（K-S）+S-K，展示了对冲风险的特性。

3、计算期权平值 通过公式：期权平值 = 标的资产当前价格 - 期权费用（包括权利金和手续费）来计算。实际交易中，这些费用可通过交易平台或经纪人获取。 制定交易策略 利用期权平值，交易者可以根据标的资产价格和期权费用的变动，制定出更精准的买入或卖出决策，以降低风险并提高收益。

4、Delta是期权合约价格相对于标的资产价格变动的敏感度，平值期权合约的Delta值通常接近0.5，说明平值合约的价格变动与标的资产价格变动之间具有较高的相关性。总之，平值主流期权合约是市场上最活跃、最具流动性和最具时间价值的合约之一，因为它们在价格上最接近标的资产的当前价格。

5、能省150点，买方不会行使权利。平值期权 看涨期权与看跌期权，执行价格等于标的物市场价时，为平值期权。无论看涨还是看跌，当执行价与市场价格相等，便是平值状态。实值、虚值和平值期权的命名，是基于期权买方的立场，判断行权是否有利。实值看涨期权对应虚值看跌期权，反之亦然。

6、平值：行权价=标的50ETF现价（或取最接近一档）认购期权与认沽期权为同一档。

实值期权,虚值期权和平值期权

实值期权也称价内期权，指的是涨期权的行权价格与证券市场价格相比要低，或者是看跌期权的行权价格是否高于标的证券市场价格的一个状态。平值期权也称做等价期权，指的是期权的执行价格与标的证券市场价格的状态相等。

期权价值分类主要包括实值期权、平值期权和虚值期权。这些分类依据期权行权价格与标的证券市场价格的关系。

实值期权的特征：期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格。虚值期权的特征：期货价格低于执行价格的看涨期权以及期货价格高于执行价格。平价期权的特征：期货价格等于执行价格。

实值期权，指行权价格小于标的资产当前价格的看涨期权或行权价格大于标的资产当前价格的看跌期权。虚值期权，则是行权价格大于标的资产当前价格的看涨期权或行权价格小于标的资产当前价格的看跌期权。平值期权，即是行权价格等于标的资产当前价格的看涨期权和看跌期权。

相对的，对于认沽期权，实值期权则指定了行权价格超过标的资产当前的市场价格。与此形成对比的虚值期权，通常指的是行权价格超出标的资产市场价格的认购期权，或则行权价格低于标的资产市场价格的认沽期权。

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