买近月卖远月期权（近月期权和远月期权）()TAKAMI财经

今天给各位分享买近月卖远月期权的知识，其中也会对近月期权和远月期权进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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它们的到期日通常在当月的第四个星期三，而远月合约则涵盖了季月和隔季合约，到期时间较远。近月合约由于更接近到期，流动性通常优于远月，据统计，2018年上半年，近月合约的交易量占比高达90%以上，远月合约则相对较少。

使得近月合约比远月合约的流动性相对好一点，又一点是，近月合约和远月合约的区别是近月合约的价格波动较小，风险较小，相反的，远月合约的价格波动和风险都比较大。下面以棉花为例简单了解近月合约和远月合约。

方向的选择：50ETF期权可以买涨、买跌；就是做多或做空大盘。所以第一个所需要考虑到的，就是方向的选择。如果看涨大盘，就买入认购期权，如果看空大盘，就买入认沽期权。月份的选择：50ETF期权有4个月份的合约，为当月，下月，当季度月，下季度月。

股票期权合约一个月和三个月的区别是流动性不同。根据查询相关公开信息显示，近月合约通常交易量比较大，流动性比较好。远月合约通常交易量比较小，流动性比较差。

交易规则 50ETF期权的合约类型是认购期权和认沽期权，合约单位是10000份/张，最小报价单位为元。合约到期该月份的第四个星期三为最后交易日、行权日。 50ETF期权采用T+0交易模式，即投资者可在交易时间内随时交易买卖。以上关于50ETF期权是什么意思的内容，希望对大家有所帮助。

期权合约是具有时间期限的，时间的体现在远月的合约比近月的贵，在选择合适费用的期权合约时，要明确期权合约的内在价值和时间价值是非常重要的。在期权市场中，如果投资者希望长期交易，那么最好选择价值相对较低的虚拟合约。大多数情况下不建议购买虚拟期权，但选择虚拟期权购买长期期权是有意义的。

买近月卖远月期权（近月期权和远月期权）

1、蝶式套利是一种在期货市场中利用不同交割月份价差进行套利的策略。它由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成，是一种有限风险和有限盈利的期权策略。蝶式套利通过结合一手牛市套利和一手熊市套利，形成了一种独特的交易模式。

2、蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。

3、蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。

正向市场中的牛市套利。A.无风险套利。正向市场中无风险套利的机会出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下，此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。

【答案】：B，C 正向市场价差缩小，反向市场价差扩大，牛市套利可以获利。B、C符合题意。

牛市套利实现盈利的原因主要有两点：市场、合约或不同到期日之间的价差变动，以及利用低风险的交易策略获取利润。首先，牛市套利策略通常涉及同时买入低价合约和卖出高价合约，其核心在于利用市场、合约或不同到期日之间的价差。

【答案】：B，C 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

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